资本资产定价模型与应用 — 金融计算题
题目
某投资组合P由股票X、股票Y与无风险资产构成，三者的市值权重分别为50%、30%和20%。已知组合P的β系数为0.85，股票Y的β系数为1.6，无风险资产收益率为3%，市场组合的预期收益率为11%。另据分析，股票X当前的实际预期收益率为10%。请计算：(1)股票X的β系数；(2)根据资本资产定价模型，股票X的均衡预期收益率；(3)结合(2)的结果，判断股票X当前被高估还是被低估。
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