金融 计算题 较难 信用风险度量方法 — 金融计算题 商业银行经营管理 信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某商业银行对一笔公司贷款进行信用风险度量。已知违约风险暴露 EAD = 6000 万元，违约损失率 LGD = 40%，一年期违约概率 PD = 3%，借款人违约与否服从两点分布。请计算：(1) 该笔贷款的预期损失 EL；(2) 基于违约损失标准差的非预期损失 UL（即 UL = EAD × LGD × √(PD × (1−PD))，结果保留两位小数）；(3) 预期损失与非预期损失之和 EL + UL。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题