有效前沿与最优风险组合 — 金融选择题

假设市场上仅有两个风险资产A和B，其期望收益与标准差分别为：E(rA)=12%，σA=20%；E(rB)=8%，σB=10%。两资产收益率的相关系数ρAB=0.2。无风险利率为4%，投资者可以按此利率无限制地借入或贷出。根据马科维茨组合理论，在最优风险组合（切点组合）中，资产A的投资权重为下列哪一项？ A. 1/7 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3