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有效前沿与最优风险组合 — 金融选择题

投资学资产组合理论 AI 三重审校通过

题目

投资者可投资风险资产1和风险资产2，两者的相关系数为0，标准差均为20%；资产1的期望收益率为8%，资产2的期望收益率为6%，无风险利率为4%。按照马科维茨理论，最优风险组合（切点组合）中资产1的权重最接近多少？ A. 33.3%　B. 50.0%　C. 66.7%　D. 80.0%