金融 填空题 较难 有效前沿与最优风险组合 — 金融填空题 投资学 资产组合理论 AI 三重审校通过 题目 假设投资者可投资于两类风险资产A和B以及无风险资产。资产A的期望收益率为12%，标准差为20%；资产B的期望收益率为18%，标准差为30%；两者收益率的相关系数为0.2。无风险利率为5%。根据马科维茨组合理论，在均值-方差框架下，最优风险组合（切点组合）中资产A的权重为 ___（保留两位小数，以百分比表示，如12.34%）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融填空题