大学公司理财上册《风险与收益》练习题

共 27 道沉淀题 · AI 对照课标原创 · 三重审校答案可核对

需要完整试卷（公司理财上册《风险与收益》单元测试卷）？

按本单元考点 AI 生成整卷：正卷 + 答案页 + 逐题解析，PDF 精排 / Word 可编辑 / 打印装订寄到家。

生成完整试卷 →

本单元考点（5 个）

投资组合预期收益与方差协方差与相关系数资本资产定价模型(CAPM)系统风险与贝塔系数证券市场线与资本市场线

题目预览（5/27 题）

填空题 ★ 精品详情 →

1. 无风险利率为3%，市场组合的期望收益率为11%、标准差为20%。某股票的β系数为1.25；另有一个由无风险资产与市场组合构成的有效组合，其标准差为10%。分别依据证券市场线和资本市场线，该股票的必要收益率为____，该有效组合的期望收益率为____。

登录查看答案

计算题 ★ 精品详情 →

2. 已知资产A与资产B在四种等可能经济情形下的收益率相对各自期望收益率的偏差（单位：百分点）如下：情形一：A为3，B为2；情形二：A为1，B为−2；情形三：A为−1，B为4；情形四：A为−3，B为−4。请计算：(1) A与B收益率之间的协方差；(2) A与B收益率之间的相关系数（结果保留两位小数）。

登录查看答案

计算题 ★ 精品详情 →

3. 某投资组合将资金的60%投入资产A、40%投入资产B。未来经济状态及其概率、两资产对应收益率如下：状态Ⅰ概率0.2，A收益率20%、B收益率−5%；状态Ⅱ概率0.5，A收益率5%、B收益率10%；状态Ⅲ概率0.3，A收益率−10%、B收益率15%。假设组合权重固定，求该投资组合的预期收益率及收益率方差。

登录查看答案

选择题 ★ 精品详情 →

4. 某基金将资金的50%投入β=1.4的甲股，30%投入β=0.5的乙股，其余投入β=0的短期国债，且各资产权重均按基金净值计算。若市场组合收益率变动1%，该基金的系统风险敏感度（组合β）及其含义应为： A. 0.85；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动0.85% B. 0.95；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动0.95% C. 1.10；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动1.10% D. 1.90；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动1.90%

登录查看答案

计算题 ★ 精品详情 →

5. 某公司股票当前 β 系数为 1.5，预期收益率为 11%，无风险利率为 2%，该股票收益与资本资产定价模型（CAPM）相符。现公司经营环境变化使该股票的 β 系数上升为 1.8，其余条件不变，且股票仍符合 CAPM 定价。求变化后该股票的预期收益率。

登录查看答案

还有 22 题在题库沉淀中，进入题库浏览全部，或直接生成整卷练习。

公司理财其他单元练习题

公司理财导论（27题）财务报表分析与财务计划（27题）货币时间价值（27题）债券与股票估值（27题）资本预算决策方法（27题）资本结构理论（9题）股利政策与公司分红（27题）长期融资与租赁（27题）营运资本管理（27题）

题目由 AI 对照课标原创生成并经机审+人审，如发现质量问题可联系我们。