系统风险与贝塔系数 — 财务管理选择题

某基金将资金的50%投入β=1.4的甲股，30%投入β=0.5的乙股，其余投入β=0的短期国债，且各资产权重均按基金净值计算。若市场组合收益率变动1%，该基金的系统风险敏感度（组合β）及其含义应为： A. 0.85；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动0.85% B. 0.95；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动0.95% C. 1.10；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动1.10% D. 1.90；市场组合收益率变动1%时，基金收益率的系统性部分平均同向变动1.90%