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某银行总资产100亿元，总负债90亿元，资产负债均为市值计价。已知资产组合的久期为3.5年，负债组合的久期为2.0年。请回答：（1）久期缺口 DGAP = D_A − (L/A)×D_L = ____ 年（保留一位小数）；（2）由于该久期缺口为正，若市场利率整体上升，则该银行净值（股东权益的市场价值）将____（填“上升”或“下降”）。
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某银行在同一重定价期限内按年化口径计算，假设其他条件不变。市场利率平行上升0.5个百分点后，该期限内年化净利息收入增加9万元；该期限内利率敏感负债为6200万元。按重定价缺口模型，利率敏感资产为多少？ A. 4400万元 B. 6200万元 C. 8000万元 D. 9800万元
某债券的凸度为 4，市场收益率变动 Δy=0.01。按凸度项 ½C(Δy)² 计算，仅由凸度产生的价格变动率修正项为 ____。
某债券组合的修正久期为5，凸度为60。假设收益率曲线瞬间平行上移200个基点（即 Δy=+0.02），用二阶近似公式 ΔP/P ≈ -D×Δy + 0.5×C×(Δy)² 估算组合价格变动百分比，并回答：凸度调整使价格下跌幅度比仅用久期估计减少了多少个基点（百分比点）？ A. 减少1.2个百分比点，调整后跌幅为8.8% B. 减少1.2个百分比点，调整后跌幅为11.2% C. 减少2.4个百分比点，调整后跌幅为7.6% D. 减少0.4个百分比点，调整后跌幅为9.6%
某银行未来一个季度内重新定价的利率敏感资产为1.2亿元，利率敏感负债为1.5亿元。按利率敏感性缺口分析，该行的利率风险敞口及利率上升时净利息收入的变化方向是： A. 正缺口，净利息收入上升 B. 负缺口，净利息收入下降 C. 正缺口，净利息收入下降 D. 负缺口，净利息收入上升
某银行未来30天经折算后的合格高质量流动性资产为96亿元，预计现金流出为120亿元，预计现金流入为100亿元。计算时，现金流入可计入金额不得超过现金流出的75%，流动性覆盖率（LCR）＝合格高质量流动性资产÷（现金流出－可计入现金流入）×100%。求该银行的LCR。
某银行经监管口径调整后的合格优质流动性资产（HQLA）为 84 亿元，流动性覆盖率（LCR）为 140%。假设该比率按 HQLA 与未来 30 天净现金流出总额之比计算，求该行未来 30 天净现金流出总额。
某银行负债中，少数企业活期存款占比较高；年末其中一家企业因自身经营安排通知将集中转出存款。同期银行资产质量、市场价格及支付系统运行均无异常，也未发生融资续作或资产出售。就该事件识别流动性风险来源，最直接的是： A. 负债端资金集中度高，存款集中流出造成资金来源风险 B. 资产端市场深度不足，资产变现折价造成市场流动性风险 C. 借款人违约导致现金流入减少，形成信用风险 D. 支付系统故障阻碍资金划转，形成操作风险
某银行可用稳定资金（ASF）为114亿元，所需稳定资金（RSF）为120亿元。若监管要求净稳定资金比率（NSFR=ASF/RSF）不低于100%，则在RSF保持不变的前提下，该银行至少还需增加可用稳定资金____亿元才能达标。
某商业银行按监管要求建立操作风险损失数据收集（LDC）体系，用于满足高级计量法的内部损失数据标准。该行设定的内部损失数据收集门槛金额为10000元。本年度该行共记录以下四起事件： 甲：柜员操作失误导致对外赔付15000元，经核实为本行内部事件； 乙：系统出现故障苗头，业务人员在造成实际损失前成功拦截，最终无资金损失； 丙：客户经理违规操作导致损失8000元，低于该行设定的门槛金额； 丁：同业某银行发生重大欺诈事件，本行未受任何波及。 依据操作风险损失数据收集对内部损失事件的界定（须为实际发生损失、达到门槛金额且属本行损失事件），上述事件中应纳入本行内部损失数据的事件笔数为多少？ A. 4笔 B. 3笔 C. 2笔 D. 1笔
某商业银行拟采用基本指标法计量操作风险监管资本。该行过去三个年度的总收入分别为：第一年 20 亿元、第二年 -10 亿元、第三年 30 亿元。已知基本指标法下操作风险资本等于前三年中各年正的总收入平均值乘以固定比例 15%（负收入年度不计入）。该行应计提的操作风险资本为多少亿元？ A. 3.00 B. 3.60 C. 3.75 D. 4.50
某商业银行当前持有的合格优质流动性资产（HQLA）为 60 亿元，监管测算的未来 30 天净现金流出总额为 75 亿元。该行流动性覆盖率（LCR）目前为 80%，为使 LCR 恰好达到 100% 的监管最低要求（净现金流出不变），至少还需增加多少 HQLA？ A. 15 亿元 B. 12 亿元 C. 25 亿元 D. 40 亿元
某银行将“操作差错笔数/处理业务笔数×1000”设为月度关键风险指标（KRI），单位为每千笔业务差错数；当KRI严格高于2.2时触发预警。某月甲、乙两个业务组分别处理业务7000笔、3000笔，记录差错14笔、9笔。按全行合并口径计算该月KRI，并判断是否触发预警。
下列关于流动性覆盖率（LCR）的表述，哪一项正确？ A. 高质量流动性资产与未来30天净现金流出之比 B. 稳定资金来源与所需稳定资金之比 C. 贷款余额与存款余额之比 D. 净利息收入与平均生息资产之比
某银行采用基本指标法计量操作风险资本，最近三年的年度总收入依次为1.2亿元、−0.2亿元和1.8亿元。按基本指标法，资本要求等于正总收入年度的平均值乘以15%，负值年度不计入平均值。该银行的操作风险资本要求为____亿元。
某评级机构采用主序列评级符号：AAA、AA+、AA、AA−、A+、A、A−、BBB+、BBB、BBB−（同一大级别内按“+、无符号、−”细分）。某发行人Y原信用评级为AA，因偿债能力显著恶化被下调至BBB。已知该发行人发行债券的信用利差在AA级时为120个基点，且经验数据显示评级每下调一个细分等级，信用利差平均上升25个基点。（1）指出评级机构下调评级属于信用风险的哪一类风险来源信号；（2）计算AA至BBB之间共下调了几个细分等级；（3）计算该债券下调后的信用利差。
某银行将“未按时完成对账的笔数/全部应完成对账笔数×1000”定义为月度关键风险指标（KRI），单位为件/千笔。本月有24笔未按时完成对账，全部应完成对账笔数为800笔。该KRI的绿色区间为不高于25件/千笔，黄色区间为高于25且不高于35件/千笔，红色区间为高于35件/千笔。计算本月KRI并判定其预警区间。
某银行将“业务处理差错率”设为关键风险指标（KRI），定义为差错业务笔数占业务总笔数的比例。某月该部门共处理业务 1200 笔，其中差错业务 18 笔。计算该月业务处理差错率。
某机构收集操作风险损失数据时，记录一笔系统故障事件的损失，尚未扣除后续追回款项的金额应填入____。
某金融机构持有三项头寸：利率互换的利率敏感度为每1个基点对应价值变化−12万元，交易日市场利率上升5个基点；铜期货的价格敏感度为每上涨1元/吨对应价值变化8万元，铜价下跌3元/吨；美元现金头寸的汇率敏感度为每美元兑人民币上升0.01元对应价值变化6万元，当日汇率上升0.02元。按给定线性敏感度计算三项头寸的价值变化，并分别识别其市场风险类别；再求三项价值变化之和，单位为万元。