市场风险识别与分类 — 金融计算题

某金融机构持有三项头寸：利率互换的利率敏感度为每1个基点对应价值变化−12万元，交易日市场利率上升5个基点；铜期货的价格敏感度为每上涨1元/吨对应价值变化8万元，铜价下跌3元/吨；美元现金头寸的汇率敏感度为每美元兑人民币上升0.01元对应价值变化6万元，当日汇率上升0.02元。按给定线性敏感度计算三项头寸的价值变化，并分别识别其市场风险类别；再求三项价值变化之和，单位为万元。