市场风险识别与分类 — 金融计算题

某商业银行交易账簿持有两项头寸：①某上市公司股票头寸800万元，其价值变动源于股价波动；②欧元外汇头寸600万元，其价值变动源于人民币兑欧元汇率波动。假设两类风险因子相互独立，股票日价格波动率为2%，欧元兑人民币汇率日波动率为1.5%，置信水平取95%，对应分位数z=1.65。请：（1）分别识别两项头寸所面临的市场风险类型；（2）计算该组合95%置信度下的单日在险价值VaR（总VaR取各头寸VaR之和）。