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某企业的产品主要销往海外，年度销售收入为 3.0 亿单位外币，现有外币计价的经营支出为 0.8 亿单位外币，其余经营支出均以本币计价。假设销量、售价和各项本币成本不随汇率变化，汇率以“本币/单位外币”表示。企业拟通过调整外币采购安排，使年度经营利润对汇率变动的敏感度降至调整前的 40%，且不改变销售规模。应新增多少亿单位外币的年度采购支出？
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某跨国企业面临三项汇率变动影响：①母公司已签订以外币计价、尚未结算的设备采购合同；②将境外子公司的外币财务报表折算为母公司报告货币；③汇率变化可能改变企业未来未签约出口业务的竞争力与现金流。按①②③顺序，这三项分别属于哪类汇率风险？ A. 交易风险、折算风险、经济风险 B. 折算风险、交易风险、经济风险 C. 交易风险、经济风险、折算风险 D. 经济风险、折算风险、交易风险
某企业按外币货币性资产减外币货币性负债计量英镑敞口，结果为净多头。企业持有英镑货币性资产1840千英镑，测得净英镑敞口为0.57百万英镑。其英镑货币性负债为____千英镑。
某出口企业3个月后将收到24万英镑，为防范英镑贬值，买入英镑看跌期权，执行汇率为8.35元/英镑，期权费为0.12元/英镑。到期时即期汇率为8.10元/英镑，忽略资金时间价值及其他费用。计入期权费后，该笔外币收入折合人民币净额为多少？ A. 1,944,000元 B. 1,975,200元 C. 2,004,000元 D. 2,008,800元
某银行按重定价缺口模型评估利率风险，金额单位均为万元。在0—6个月的重定价期限内，利率敏感资产为4200万元，利率敏感负债为4700万元。若该期限内市场利率上升0.6个百分点，按年化口径计算，该银行年化净利息收入将如何变化？ A. 减少3万元 B. 增加3万元 C. 减少5万元 D. 增加5万元
某银行在未来一个季度内重新定价的利率敏感资产为8,250万元，按利率敏感性缺口分析，该期限桶的缺口为−0.35亿元。该期限桶的利率敏感负债是多少？ A. 1.175亿元 B. 0.475亿元 C. 0.790亿元 D. 1.525亿元
某银行资产市值为3600万元、修正久期为4.5年，负债市值为2700万元、修正久期为3年。银行拟用国债期货对冲资产负债表的净利率风险；每份期货合约对应的国债价值为90万元，修正久期为5年。忽略基差及凸性影响，按久期金额完全匹配，银行应____份国债期货合约（填“做空”或“做多”及合约份数）。
某商业银行期末数据如下：可用稳定资金（ASF）项目中，股本及留存收益400亿元（ASF系数100%），零售定期存款500亿元、剩余期限1年以上（ASF系数95%），批发融资300亿元、剩余期限6个月（ASF系数50%）。所需稳定资金（RSF）项目中，现金及准备金200亿元（RSF系数0%），高质量流动性债券150亿元（RSF系数5%），企业贷款800亿元、剩余期限1年以上（RSF系数85%），其他资产250亿元（RSF系数100%）。请计算该银行的净稳定资金比率（NSFR）。 A. 102.5% B. 109.3% C. 115.6% D. 93.7%
某商业银行期末各项贷款余额630亿元，负债方数据如下：各项存款余额900亿元（其中同业及其他金融机构存放款项180亿元，按监管口径不属于一般性存款，不计入分母），已发行债券余额100亿元（距到期日3个月以上，属于核心负债）。现按教材口径计算：存贷比=各项贷款余额÷一般性存款余额。则该银行剔除同业存放后的存贷比为____（百分数，保留一位小数）。
某商业银行经监管口径测算，合格优质流动性资产（HQLA）为 72 亿元，未来 30 天净现金流出总额为 96 亿元，当前流动性覆盖率（LCR）为 75%。监管要求 LCR 不得低于 100%。若该行短期内无法增加 HQLA，只能通过调整业务降低未来 30 天净现金流出总额，则其净现金流出总额至少需要减少多少亿元才能恰好达到监管要求？ A. 20 亿元 B. 24 亿元 C. 28 亿元 D. 32 亿元
某银行有稳定零售存款8亿元、短期同业融资2亿元。市场传闻引发同业机构集中拒绝续作，稳定零售存款未发生变化。按短期同业融资占两项资金来源总额的比例，计算该银行短期同业融资占比，并指出本情境中的流动性风险来源。
某银行按标准法计量操作风险资本，业务线β系数为：零售银行12%，交易与销售18%。各年对应业务线的总收入（单位：百万元）依次为：2022年零售100、交易50；2023年零售−20、交易80；2024年零售50、交易−40。按标准法，先对每年各业务线“总收入×β”求和；若年度合计为负，则该年资本计为0；最终资本为三年年度资本的算术平均值。该行操作风险资本是多少？ A. 10百万元 B. 11百万元 C. 12百万元 D. 13百万元
某评级机构长期债务评级符号序列为：AAA、AA+、AA、AA−、A+、A、A−、BBB+、BBB、BBB−、BB+、BB、BB−、B+、B、B−、CCC+、CCC、CCC−、CC、C、D。定义相邻符号之间相差1个级距，同一大级别内按“+、无符号、−”排列，跨大级别相邻符号也相差1个级距。数值刻度为AAA=1，AA+=2，…，D=22。投资级为BBB−及以上（数值≤10），投机级为BB+及以下（数值≥11）。某基金持有三只债券，市值权重分别为50%、30%、20%，初始评级为：债券甲A−，债券乙BBB，债券丙BB+。一年后评级调整：甲下调2个级距，乙上调1个级距，丙下调3个级距。计算调整后该组合的加权平均评级数值（保留两位小数），并判断是否满足“加权平均评级数值≤8.5”的投资级内部风控门槛。
某银行将“员工流失率”设为关键风险指标（KRI），定义为某季度主动离职员工人数占期初员工总人数的比例，当KRI超过8%时触发预警。本季度期初该行某部门共有员工250人，季度内主动离职20人。计算该季度该部门的员工流失率，并判断是否触发预警。
某银行在开展操作风险损失数据收集工作时，对以下四类信息进行了处理：①仅造成潜在影响、实际未发生资金损失的系统宕机预警记录；②已扣除追回款项后的每笔损失净额及对应毛损失；③通过同业公开信息整理获得的其他银行损失事件数据；④单笔毛损失低于本行内部收集门槛但当年累计金额较大的小额事件。依据损失数据收集的规范口径，下列判断正确的是：A. ①④应纳入内部损失数据库，②③可不予记录 B. ②应记入内部损失数据，③可作为外部数据补充，①属于未遂事件可单独留存，④按门槛规则可不逐笔纳入 C. ①②③④均必须逐笔记入内部损失数据库 D. 仅②需要记录，①③④均属无效信息
某商业银行交易账簿持有三项头寸：①人民币利率互换名义本金5000万元，每1个基点利率变动对应价值变化−10万元；②美元外汇头寸300万美元，按当日汇率6.90折算；③某上市公司股票头寸市值900万元。某交易日，市场利率上升8个基点，人民币兑美元汇率由6.90跌至6.84，该股票价格上涨2%。（1）分别指出三项头寸各自面临的市场风险类型；（2）计算当日该交易账簿的市场风险总损益（以人民币万元计，注明盈亏方向）。
某基金持有名义本金为1200万元的债券，并买入同额CDS信用保护，年保费率为2.4%，按季度支付。上一期保费已结清；信用事件发生在本季度已过75天时，按30/360计息。双方约定现金结算，拍卖最终价格为面值的35%，买方须支付截至信用事件日的应计保费。信用事件发生时，保护买方扣除应计保费后的净收款为____万元。
某银行将"系统故障累计停机时长（分钟）/月"设为关键风险指标（KRI），并规定当KRI超过60分钟时触发预警。某月该行核心系统发生4次故障，停机时长分别为12分钟、15分钟、20分钟和18分钟，则该月KRI值为____分钟，是否触发预警（填"是"或"否"）：____。
评级机构甲将企业的长期发行人评级标为 BBB+，并将其列入“负面展望”；评级机构乙对同一企业给出 BBB，并列入“评级观察：可能下调”。两家机构均声明采用同一评级尺度，且符号等级由高到低依次为 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。仅根据题干信息，下列判断哪项成立？ A. 甲的当前评级高于乙，且“负面展望”不等同于已下调评级 B. 乙的当前评级高于甲，且列入观察即表示已下调一级 C. 两家机构当前评级相同，展望与观察均属于评级符号 D. 甲的当前评级高于乙，且负面展望已使评级自动降为 BBB
某公司梳理了经营中面临的多种不确定因素：①原材料价格波动导致生产成本上升或下降；②暴雨可能引发厂区损失；③银行远程转账系统中断可能延误支付；④公司为高管购买保险后，高管为自身利益故意放松风控执行。此外，公司风险管理部门按风险能否分散将其区分为可分散风险与不可分散风险。请回答：上述④属于____风险（按风险产生的原因分类），①②③④中属于不可分散风险的是____（填序号）。