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某机构持有一只以外币计价的固定利率债券。持有期间，发行人财务状况恶化，市场利率上升，且该外币相对机构本币贬值；假定不考虑其他因素。按上述三项变化的顺序，机构分别面临的固定收益证券风险类别是____。
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某金融工具契约约定：发行人须在预先规定的期限向持有人支付事先确定的或按既定公式计算的现金流，持有人不具有对发行人剩余收益的分配权和经营决策的投票权。根据固定收益证券的定义，该工具____（填“属于”或“不属于”）固定收益证券；尽管名义上称“固定收益”，但其收益并非必然固定，例如浮动利率债券的票息会随____而定期调整。
某投资者持有一只不可赎回、以本币计价的固定票息债券。持有期间市场利率下降，发行人的偿付能力未变；债券价格可能上升，但已收到的票息只能按较低利率再投资。若关注的是票息再投资导致的最终收益不确定性，应归为哪类固定收益证券风险？ A. 利率风险 B. 信用风险 C. 再投资风险 D. 汇率风险
某投资银行风险加权资产为40亿元，核心一级资本2.4亿元，其他一级资本0.8亿元，二级资本1.2亿元。审慎监管要求：核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，总资本充足率不得低于10.5%。该行拟补充一笔资本以满足全部要求，且新增资本可全额计入监管资本、风险加权资产保持不变。问该行最低应补充多少亿元核心一级资本？
某投资银行监管资本为1.2亿元，风险加权资产为12.5亿元。审慎监管要求其资本充足率不得低于10%，且新增资本均可计入监管资本、风险加权资产不变。为达到最低要求，至少还需补充监管资本____万元。
某投资银行年度风险损失报告中列示四项损失：（甲）自营固定利率债券组合因市场利率上行导致公允价值下跌，损失1200万元；（乙）融资类客户经营恶化，未能按约定偿还融资本息，损失800万元；（丙）交易员录入指令时误将交易数量放大十倍，损失200万元；（丁）核心交易系统故障导致做市报价中断一小时，损失300万元。请先将四项损失分别归入市场风险、信用风险、操作风险三种类型，再计算：操作风险损失金额占全年风险损失总额的比例（以百分数表示，保留一位小数）。
某系统重要性投资银行按监管要求须同时满足：核心一级资本充足率≥7%（含2.5%储备资本），一级资本充足率≥8.5%，总资本充足率≥10.5%。经评估，该行核心一级资本充足率为7.2%，一级资本充足率为8.3%，总资本充足率为10.8%，逆周期资本与储备资本缓冲均已计入。下列判断正确的是（ ） A. 三项指标均达标，该行资本充足状况符合监管要求 B. 仅总资本充足率不达标，须补充总资本 C. 仅核心一级资本充足率不达标，须补充核心一级资本 D. 一级资本充足率不达标，且不宜通过发行次级债券予以解决
某资产证券化产品嵌入了以基础资产组合为标的的欧式看涨期权。该基础资产当前价格 S₀=100 万元，1 年后的价格只有两种可能：上涨至 S_u=120 万元或下跌至 S_d=80 万元。期权执行价格 K=100 万元，无风险年利率 r=0。用单期二叉树期权定价模型计算该看涨期权当前价值为 ____ 万元。
某投资银行风险管理部门对报告期内四起损失事件进行归类汇总：事件一，自营交易账户因股市大盘持续下挫造成损失 600 万元；事件二，债券承销客户因资信恶化未能足额缴款造成损失 400 万元；事件三，信息系统故障导致交易延迟造成损失 250 万元；事件四，股票质押回购业务中融资方违约造成损失 350 万元。已知该公司按风险类型计提风险准备金：市场风险按损失金额的 40%、信用风险按 30%、操作风险按 20% 计提。请先将四起事件分别归入市场风险、信用风险或操作风险，再计算该公司应计提的风险准备金总额。
某投行员工因参与未公开并购项目而知悉相关内幕信息。公司制度规定，知悉内幕信息期间不得交易相关证券或向他人泄露信息；确因工作需要共享信息，须事先取得合规部门批准并遵守信息隔离要求。以下哪项做法符合制度？ A. 暂停本人交易，但把项目消息告知亲友并提醒其自行判断 B. 先向合规部门申请批准，获准后仅向有业务需要的隔离墙内同事共享 C. 将消息匿名发到投资者论坛，避免透露项目来源 D. 仅为账户持有少量相关证券，故继续交易
某银行将一笔账面价值12000万元的信贷资产组成资产池，真实出售给特殊目的载体（SPV），完成资产证券化。SPV以该资产池为支持发行证券：优先级证券面值9000万元，票面利率6%；次级证券面值3000万元，票面利率0%；其余权益由发起人持有。资产池当期实际产生的现金流共12800万元，按证券化流程须依次支付：受托与服务费用为资产池现金流的1.5%，优先级证券本息，次级证券本金，剩余部分偿付权益持有人。不考虑税收与其他费用。求权益持有人当期实际获得的金额。
某投资银行员工获悉某上市公司尚未公开的重大并购信息。为遵守合规要求，该员工应如何处理？ A. 立即买入该公司股票 B. 将信息告知亲友并提醒其交易 C. 不交易、不泄露，并按规定向合规部门报告 D. 先匿名发布信息再进行交易
某投资银行对一笔金额为 5000 万元的贷款进行信用风险评估：违约概率 PD=2%，违约损失率 LGD=40%。同时，该行采用标准法计量操作风险资本，近三年总收入的算术平均值为 8000 万元，操作风险资本计提系数为 15%。请分别计算：（1）该笔贷款的预期信用损失 EL；（2）该行应计提的操作风险资本。
某投资银行2021—2023年营业收入分别为8亿元、-2亿元、10亿元。该行采用基本指标法计量操作风险资本，即按前三年中正营业收入年度的平均营业收入乘以15%计提；同时对一笔信用敞口采用预期损失模型管理，已知违约概率5%、违约损失率40%、违约风险敞口2亿元（预期损失=三者乘积）。则该行应计提的操作风险资本为____亿元，该笔信用资产的预期损失为____亿元。
某企业拟将一组能够持续产生现金流的应收款转让给特殊目的载体（SPV），由SPV以该组应收款为基础发行证券。证券发行收入为2,460万元，发行费用为60万元，且发行费用由发行收入中支付。按资产证券化的资金流转流程，SPV最终向该企业支付多少万元？
某投行按COSO框架重塑内控体系：董事会下设风险管理委员会，风险管理部门独立于业务条线，内部审计直接向董事会报告。若该行将市场风险限额的日常监控职责划归风险管理部门，而将内控有效性评价交由内部审计执行，则此安排体现的内控基本原则是____；其中内部审计不得同时承担限额日常监控职责，原因是这违背了____原则。
某投资银行发生三项损失：甲，持有的固定利率债券因市场利率上升而公允价值下降；乙，融资客户因经营恶化未能按约偿还贷款；丙，员工录入交易指令时将数量填错，导致交易损失。按损失直接成因，甲、乙、丙依次属于哪类风险？ A. 市场风险、信用风险、操作风险 B. 信用风险、市场风险、操作风险 C. 市场风险、操作风险、信用风险 D. 操作风险、信用风险、市场风险
某投资银行本年度发生以下业务：作为保荐承销商协助A公司首次公开发行股票，募集资金14亿元；作为主承销商协助B公司发行债券，募集资金9亿元；担任C公司并购重组财务顾问，交易金额35亿元，但未为并购安排任何融资；接受客户委托完成证券经纪交易量6亿元；管理客户资产规模25亿元。按投资银行的核心功能分类，只有通过发行证券直接连接资金供给者与资金需求者的业务才计入其资金媒介功能。请计算该投资银行本年度资金媒介功能所对应的融资总额，并指出这一功能体现的投资银行定义性角色。
某券商自营部门的单一策略VaR限额为5亿元。当前该组合的VaR为3.2亿元，为降低风险敞口，拟引入对冲工具使组合VaR下降40%。对冲后组合VaR相对5亿元限额的剩余额度为：A. 1.8亿元 B. 3.08亿元 C. 3.2亿元 D. 1.28亿元
某投资银行拟完善内部控制体系，以下哪项治理安排最恰当？ A. 董事会承担监督职责，管理层负责组织实施，内部审计保持独立并评价控制有效性 B. 董事会负责日常控制执行，管理层独立评价自身控制，内部审计制定经营决策 C. 管理层承担全部监督职责，董事会仅负责业务执行，内部审计负责风险审批 D. 内部审计负责设计并执行全部控制，董事会与管理层不参与风险治理