VAR模型的一般形式 — 统计学选择题
题目
设三维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ, y₃ₜ)ᵀ 服从含截距项的 VAR(2) 模型（不含趋势项），即每个方程包含常数项和滞后一期、滞后两期的全部三个内生变量。问：该模型中每个方程的待估系数个数为多少？
A. 6 B. 7 C. 9 D. 12
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