VAR模型的一般形式 — 统计学计算题
题目
设三维时间序列 yₜ=(y₁ₜ, y₂ₜ, y₃ₜ)′ 服从 VAR(2) 模型：yₜ = c + A₁yₜ₋₁ + A₂yₜ₋₂ + εₜ，其中 c 为 3×1 截距向量，A₁、A₂ 为 3×3 系数矩阵，εₜ 为白噪声向量，模型不含趋势项。请写出该模型第一个方程的一般形式，并计算三个方程中待估系数的总个数。
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