Johansen协整检验 — 统计学计算题
题目
设对四元VAR系统 y_t=(u_t, x_t, z_t, w_t)' 进行Johansen协整检验（迹统计量法，5%显著性水平），各原假设对应的迹统计量与5%临界值分别为：H0: r≤0 时迹统计量 52.6，临界值 47.86；H0: r≤1 时迹统计量 29.4，临界值 29.80；H0: r≤2 时迹统计量 13.1，临界值 15.49。（1）写出在各步检验中应比较的对象，并逐一判断能否拒绝原假设；（2）据此确定该系统的协整秩 r；（3）说明在对应的VECM模型中应包含几个协整关系方程。