单位根过程的概念 — 统计学选择题

设随机过程 {X_t} 满足 X_t = X_(t-1) + ε_t + 0.5ε_(t-1)，其中 ε_t 为独立白噪声。将模型改写为 X_t = X_(t-1) + u_t（u_t = ε_t + 0.5ε_(t-1)），下列关于该过程性质的判断，正确的是： A. 因为扰动项 u_t 含有 ε_(t-1)，特征方程发生变化，该过程不含单位根 B. 该过程含单位根，属于单位根过程；但扰动项 u_t 不是白噪声，DF 检验不宜直接套用，应先用 ADF 检验以吸收扰动项的自相关 C. 该过程含两个单位根，需差分两次才能平稳 D. 因为 u_t 的自协方差在滞后 1 处不为零，该过程必为平稳过程