统计学计算题简单

偏自相关函数(PACF)定义 — 统计学计算题

时间序列分析自相关与偏自相关函数 AI 三重审校通过

题目

设零均值平稳时间序列 {X_t} 的自协方差函数为：γ_0 = 4，γ_1 = 2，γ_k = 0（k≥2）。按偏自相关函数的定义，φ_11 是用 X_(t-1) 对 X_t 做线性最小方差预测时对应的系数，即 φ_11 满足 φ_11·γ_0 = γ_1。请计算 φ_11 的值。