季节效应的识别与检验 — 统计学选择题

某月度销售额序列（周期 s=12）共 96 期观测，其样本自相关函数呈现如下特征：滞后 1 至 11 期衰减较快且数值均不显著，而滞后 12 期 r₁₂=0.62、滞后 24 期 r₂₄=0.55、滞后 36 期 r₃₆=0.49，随季节滞后数增大近似线性缓慢衰减；偏自相关函数在滞后 12、24 期处亦显著。对该序列季节效应的判断及处理方式，下列结论正确的是： A. 无明显季节效应，可直接建立 ARMA 模型 B. 季节效应显著，且季节自相关缓慢衰减表明存在季节单位根，应先作周期为 12 的季节差分 C. 季节效应显著，但自相关衰减快，只需作一阶差分 D=0、取 SARMA 拟合 D. 季节效应不显著，因滞后 1 至 11 期自相关均不显著