经济学 计算题 标准

工具变量有效性检验(弱工具、过度识别) — 经济学计算题

计量经济学(大学通用) 内生性问题与工具变量法 AI 三重审校通过

题目
某研究以从业者工资对数为被解释变量,受教育年限为内生解释变量,使用两个工具变量:居住地到最近高校的距离倒数 Z₁、所在地电视信号强度 Z₂,进行2SLS估计(工具个数超过内生变量个数,模型为过度识别)。诊断结果如下:(1)第一阶段回归中,检验两个工具变量系数联合为零的 F 统计量为 11.5;(2)对模型做过度识别检验(Hansen J 检验),J 统计量为 0.98,对应 p 值为 0.32。经验法则以 F<10 判定为弱工具,以 p<0.05 判定拒绝原假设。请依次给出两项诊断的结论,并据此说明两个工具变量的有效性。