经济学 计算题 较难 ★ 精品

工具变量有效性检验(弱工具、过度识别) — 经济学计算题

计量经济学(大学通用) 内生性问题与工具变量法 AI 三重审校通过

题目
某研究者研究教育回报方程,认为个体能力不可观测导致受教育年限为内生变量,拟用出生季度虚拟变量Z₁与当地高校数量Z₂作为工具变量,对模型进行2SLS估计。诊断得到如下结果:(1) 同时使用Z₁与Z₂进行第一阶段回归时,工具变量联合显著性检验的F统计量为8.5;(2) 仅用Z₁作工具变量时,第一阶段F统计量为23.4;(3) 以Z₁作为有效外生工具、用Z₂作被检验工具,过度识别检验(Hansen J)统计量为4.21,自由度为1,χ²分布在5%水平的临界值为3.84。请回答:(1) 同时使用两个工具变量时是否存在弱工具变量问题(以经验法则F<10为判断标准)?(2) 在5%显著性水平下,过度识别检验的结论是什么,Z₂是否满足外生性要求?(3) 综合上述诊断,应采用哪一个工具变量进行估计?