证券投资组合风险 — 会计选择题
题目
某投资者以60%的资金购入甲股票（β=1.2），以40%的资金购入乙股票（β=0.8），两股票收益率的相关系数为0.4。已知无风险利率为4%，市场风险溢价为5%。若两种股票各占资金比例与单个β系数保持不变，下列说法正确的是（ ）
A. 该组合的β系数为1.04，必要收益率为9.2%
B. 该组合的β系数为1.04，必要收益率为10.4%
C. 相关系数0.4表明组合后两股票的风险被完全消除
D. 该组合的β系数为1.0，必要收益率为9%