金融计算题标准

流动性偏好理论 — 金融计算题

固定收益证券利率期限结构 AI 三重审校通过

题目

设当前1年期即期利率 s₁=3.2%，2年期即期利率 s₂=4.8%（均按年复利）。根据流动性偏好理论，长期利率等于未来短期利率预期的平均值加上流动性溢价。假设市场普遍预期1年后的1年期即期利率为5.6%。请计算：市场隐含的1年后1年期远期利率，以及2年期债券所含的流动性溢价。