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零息债券定价方法 — 金融计算题

固定收益证券债券定价与收益率 AI 三重审校通过

题目

某零息债券面值2000元，4年后到期一次性还本。市场即期利率期限结构为：第1、2年的年即期利率均为3%，第3、4年的年即期利率均为6%，均按年复利。(1) 按各年即期利率对该债券贴现定价，求其当前价格（保留两位小数）；(2) 由该价格反推债券的年到期收益率（保留两位小数）。