金融计算题较难

利率互换的基本应用 — 金融计算题

固定收益证券资产证券化与固定收益衍生品 AI 三重审校通过

题目

甲公司与互换对手签订一份名义本金为 1 亿元的 3 年期利率互换：甲每半年按固定利率 5.2% 支付利息，同时按同期 SHIBOR 收取浮动利息。某一定息日适用的 SHIBOR 为 4.6%，计息期为半年（按 180/360 天惯例）。请计算该期甲公司应付给对手的净利息金额。