金融计算题简单

信用风险与操作风险的管理 — 金融计算题

投资银行学风险管理与内部控制 AI 三重审校通过

题目

某投资银行信用风险管理部门为加强债券投资风险管理，对持有的某企业债券进行违约风险暴露测算。已知该债券的违约概率PD=2.5%，违约损失率LGD=40%，经模型估算其预期损失EL=100万元。请依据EL=PD×LGD×EAD，计算该债券的违约风险暴露EAD（单位：万元）。