金融计算题较难

金融工程工具与套期保值策略 — 金融计算题

投资银行学证券化与金融工程 AI 三重审校通过

题目

某投资银行持有一组固定利率证券，组合利率每上升1个基点，市值约下降18.6万元。为对冲利率上升风险，银行拟使用利率互换；每1000万元名义本金的“支付固定、收取浮动”互换，在利率上升1个基点时价值约增加3.1万元。忽略基差及凸性风险，求完全对冲所需的互换名义本金及互换方向。