金融工程工具与套期保值策略 — 金融填空题
题目
某证券化机构持有市值为8000万元、修正久期为4.5的固定利率资产，拟用国债期货对冲利率上升风险。每份期货合约的DV01为72元/基点，忽略凸性及基差风险。该机构应卖出国债期货合约____份。
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