金融计算题较难

久期分析方法 — 金融计算题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行资产市值为1.2亿元，负债市值为1亿元，资产与负债的修正久期分别为3.6年和2.4年。假设市场利率发生平行变动0.50个百分点，且忽略凸性影响，按久期分析法估算利率上升时银行净值的变动额。