金融计算题简单

压力测试方法与应用 — 金融计算题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某基金持有股票投资组合当前市值为6000万元。风险管理部门开展单因素敏感性压力测试，设定压力情景：股票市场指数在一个月内下跌25%。假设该组合与指数同比例变动，请计算该情景下组合的预计损失金额，并简要说明压力测试与VaR方法在刻画极端市场风险上的互补关系。