金融选择题简单

压力测试方法与应用 — 金融选择题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资组合在常态市场下的VaR为800万元。风险经理对利率和股价同时施加历史极端但合理的变动，重估组合损失以评估异常市场环境下的潜在风险。这种做法属于哪种压力测试方法？ A. 历史情景分析　B. 方差—协方差法　C. 蒙特卡洛模拟　D. 敏感性分析