交易限额管理 — 金融填空题
题目
某商业银行交易台当前持有某利率互换组合,名义本金为3800万元。总行对该交易台设定的交易限额包括:(1)敞口限额:组合名义本金不得超过5000万元;(2)风险限额:1天99% VaR不得超过1000万元,当前VaR为800万元;(3)止损限额:累计损失不得超过1200万元,当前累计损失为150万元。现拟新增同方向利率互换合约,每份名义本金为100万元,单份边际VaR为20万元;由于分散化效应,新增后组合VaR的增量等于各份边际VaR之和的75%。每份新增合约每日最大潜在损失为2万元。若交易台须同时满足上述三项限额,最多可新增____份合约。