DW检验的适用条件与方法 — 金融计算题
题目
某研究者用n=40的时间序列数据估计模型：y_t = β₀ + β₁ y_{t-1} + β₂ x_t + u_t，其中x_t为外生解释变量。OLS估计后得到残差e_t。已知∑_{t=2}^{40} (e_t − e_{t-1})² = 72，∑_{t=1}^{40} e_t² = 60。请计算DW统计量的值，并判断在5%显著性水平下能否直接用DW检验判断随机误差项是否存在一阶自相关？请说明理由，并指出若不能，应采用何种检验方法。