DW检验的适用条件与方法 — 金融计算题

在一元线性回归模型 y_t = β₀ + β₁x_t + u_t（t=1,…,20）中，用普通最小二乘法估计后得到残差 e_t，经计算 ∑(e_t − e_(t−1))² = 4.32，残差平方和 ∑e_t² = 6.00。模型含一个解释变量且不含滞后被解释变量项，样本容量 n = 20。请：（1）计算 Durbin–Watson 统计量 DW 的值；（2）在显著性水平 0.05 下，查 DW 检验临界表得 d_L = 1.20，d_U = 1.41，判断该模型随机误差项是否存在一阶自相关，并说明判断依据。