金融 计算题 较难 ★ 精品

异方差稳健标准误 — 金融计算题

计量经济学 异方差性 AI 三重审校通过

题目
为研究培训时长 x(小时)对月产量 y(件)的影响,基于 n=4 的样本(含截距)作 OLS 回归,得斜率估计 β̂₁=0.5,且 OLS 残差满足标准性质 ∑ûᵢ=0、∑xᵢûᵢ=0。四个样本点依次为:x₁=1, û₁=-3;x₂=2, û₂=0;x₃=3, û₃=1;x₄=4, û₄=0。由于怀疑存在异方差,改用 White 异方差稳健方差估计(HC0):Var(β̂₁)=∑(xᵢ²ûᵢ²)/(∑xᵢ²)²。请完成:(1) 计算异方差稳健标准误 se(β̂₁)(保留四位小数);(2) 用该稳健标准误计算检验 H₀: β₁=0 的 t 统计量(保留两位小数)。