异方差稳健标准误 — 金融选择题
题目
某研究用 OLS 估计工资方程,怀疑存在异方差,故同时报告了通常的标准误与异方差稳健(White)标准误。所得结果为:教育年限系数 β̂=2.4,通常标准误 se=0.5,稳健标准误 se_robust=0.8。若异方差确实存在,下列关于该系数显著性的判断正确的是:A. 应依据通常标准误计算 t=4.8>1.96,判定在5%水平显著 B. 稳健标准误更大说明系数估计值会相应变小,故不显著 C. 应依据稳健标准误计算 t=2.4/0.8=3>1.96,判定在5%水平显著 D. 两种标准误结论不一致,说明模型必然存在严重的多重共线性