金融工程在风险管理中的应用 — 金融计算题
题目
某炼油厂3个月后需在现货市场采购10000桶原油。当前现货价为80美元/桶，3个月期原油期货价为82美元/桶，每份期货合约规模为1000桶。该厂担心油价上涨，决定用原油期货多头套期保值，并根据历史数据采用最小方差套保比率h=0.8。假设3个月后现货价涨至88美元/桶，期货价涨至89美元/桶，忽略交易成本和保证金利息。求该厂按此策略套保后原油的有效采购价格（美元/桶）。
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