金融工程在风险管理中的应用 — 金融计算题
题目
某基金持有市值5000万元的股票组合，担心3个月后市场下跌造成损失。其拟利用股指期货进行套期保值，卖出名义价值5000万元的股指期货合约对冲风险。若3个月后股票组合市值下跌至4700万元（跌幅6%），同期股指期货空头头寸盈利6%，请计算：（1）该套期保值组合（股票+期货）3个月后的总价值；（2）若无该期货对冲，基金的损失额为多少；（3）说明该操作体现了金融工程风险管理中的哪种基本手段。
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