金融 计算题 较难 期权合约要素与类型 — 金融计算题 金融工程 期权市场与基础策略 AI 三重审校通过 题目 某欧式期权合约以甲公司股票为标的资产，执行价格 K = 40 元/股，到期期限 T = 0.5 年，无风险连续复利利率 r = 4%。当前该股票市价 S₀ = 38 元/股，市场上期限与执行价格均相同的欧式看涨期权价格为 6 元/股。忽略红利与交易成本，利用看涨—看跌平价关系计算对应的欧式看跌期权价格（每股，保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题