金融 计算题 简单 看涨看跌期权平价关系 — 金融计算题 金融工程 期权市场与基础策略 AI 三重审校通过 题目 某无股息股票的欧式看涨期权与看跌期权具有相同标的、执行价与到期日。已知当前股价 S₀=45 元，看涨期权价格 c=6 元，看跌期权价格 p=4 元，执行价的现值为 Ke^(-rT)=43 元。假设市场满足看涨看跌平价关系，请分别验证 c 与 p 的取值是否相容；若不相容，指出可通过何种套利组合获利（说明买卖方向即可）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题