金融 计算题 标准 ★ 精品 分散化与风险降低原理 — 金融计算题 投资学 资产组合理论 AI 三重审校通过 题目 设证券A、B收益率的标准差分别为 σA=25%、σB=15%，二者收益率的相关系数 ρ=−0.4。某投资者将资金按权重 wA=0.5、wB=0.5 构成投资组合。（1）计算该组合收益率的标准差（结果保留两位小数，以百分数表示）；（2）计算组合标准差相对两证券标准差的加权平均值降低了多少个百分比点，并据此简要说明分散化对降低风险的作用。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融计算题