分散化与风险降低原理 — 金融计算题
题目
已知甲、乙两只证券收益率的标准差分别为 σ甲=20%，σ乙=10%，二者的相关系数 ρ=0.2。现将资金按权重 w甲=0.6、w乙=0.4 构成投资组合。（1）计算组合收益率的标准差；（2）计算两只证券标准差的加权平均值 0.6×20%+0.4×10%，并与组合标准差比较，说明分散化对风险的降低作用。
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