投资组合分散化 — 金融选择题

某投资者将资金按 40% 与 60% 的比例分别投资于甲、乙两种证券，甲的收益率标准差为 20%，乙的收益率标准差为 25%，两证券收益率的相关系数为 0。该投资组合收益率的标准差为多少？这一结果说明了什么？ A. 23%，说明组合风险等于两证券风险的加权平均 B. 17%，低于加权平均风险 22%，说明分散化降低了风险 C. 17%，说明相关系数为 0 时组合风险被完全消除 D. 22.5%，说明分散化对风险没有影响