投资组合分散化 — 金融选择题

某投资者将资金按 1/3 与 2/3 的比例分别投资于 A、B 两种证券，已知 A 的收益率标准差为 20%，B 的收益率标准差为 10%，两证券收益率的相关系数为 −0.5。该投资组合收益率的标准差最接近多少？且其相对于两证券标准差的加权平均值（1/3×20%+2/3×10%）降低了多少个百分点？ A. 组合标准差约 6.67%，比加权平均值降低约 6.67 个百分点 B. 组合标准差约 10.00%，比加权平均值降低约 3.33 个百分点 C. 组合标准差约 13.33%，与加权平均值相同，无分散化效应 D. 组合标准差约 0%，两证券风险完全对冲