金融计算题标准 ★ 精品

系统性风险与非系统性风险 — 金融计算题

金融学（货币金融学·大学通用）金融风险与监管 AI 三重审校通过

题目

某投资组合的总风险方差由系统性风险贡献和非系统性风险贡献相加构成。分散投资前，两者分别为9和16（均以%²计）；经过组合调整，非系统性风险贡献降至原来的1/4，系统性风险贡献不变。调整后组合的总风险方差是多少？