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系统性风险与非系统性风险 — 金融计算题

金融学（货币金融学·大学通用）金融风险与监管 AI 三重审校通过

题目

某等权组合由4项资产构成，各资产收益率偏差均可表示为共同市场冲击S与各自独立的特有冲击εᵢ之和。已知Var(S)=9，且每个εᵢ的方差均为16；各特有冲击彼此独立，并与S独立。计算组合收益率偏差的方差，并给出其中系统性风险与非系统性风险各自贡献的方差。