全部来自 AI 原创生成并经逐题审校的题目，带 精品 标记的为 AI 复审通过。整卷生成请去组卷。
某养老基金通过证券公司买入一只由地方企业发行的债券，支付的认购款来自基金资产；持有期间，基金按约取得债券利息。按证券投资基本要素分类，养老基金、债券、认购款、债券利息依次属于____。
登录后查看答案
某投资者以每股20元买入某股票，其目的是长期持有以获取公司分红和公司成长带来的价值增值；另一市场参与者以每股25元追涨买入同一股票，意图在短期内博取价差后迅速卖出。前者行为属于____，后者行为更接近于____（均填'投资'或'投机'），二者最核心的区别在于____。
某商业银行对某业务线采用经济增加值（EVA）进行绩效评价，其评价公式为：EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率。已知该业务线本年度占用的经济资本为 2.5 亿元，资本成本率为 8%。若董事会要求该业务线当年的 EVA 不低于 800 万元，则其税后净营业利润至少应达到____亿元。
某银行已完成压力情景设定、风险因子及冲击幅度确定，并测算出压力情景下资本充足率和流动性指标的变化。管理层随后将测算结果与风险承受能力阈值比较，判断资本缓冲不足，并据此拟定资本补充预案。上述管理层工作属于压力测试流程中的____环节。
某商业银行总行以经济增加值（EVA）考核其华东分行。已知该分行本年度税后净营业利润为1360万元，占用经济资本1.6亿元，加权平均资本成本率为6.5%。按 EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率 计算，该分行的经济增加值为____万元（结果为正数填正数，为负数填负数）。
在商业银行信用风险压力测试流程中，确定风险因子及冲击幅度是关键一环。某银行选定不良贷款率作为风险因子，正常情景下为1.8%，压力情景下设定为4.2%，则流程中应记录的该风险因子冲击幅度为___个基点。
某商业银行某分行本年度税后净营业利润为 2.6 亿元，占用经济资本为 20 亿元，加权平均资本成本率为 10%。按经济增加值评价法，EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率，则该分行本年度的经济增加值 EVA 为____亿元。
按照巴塞尔协议对操作风险损失事件的分类，某银行未按规定为员工提供安全防护，导致员工发生工伤并支付赔偿金，同时因违反职业健康安全法规被处以罚款。该损失事件应归入七类事件中的____。
某银行拟开展合规整改：合规部门负责制定制度并检查执行，业务部门负责人却认为合规事项应全部交由合规部门处理；同时，管理层要求员工及时报告疑似违规，并承诺对善意报告者予以保护。该方案中业务部门负责人的认识违背了合规管理的哪一项基本要求？填空：合规责任不能仅由合规部门承担，而应由____。
某商业银行当前流动性比率为32%，流动性负债为25亿元。该行将于次日以现金缴纳4000万元税款，此笔支付直接减少流动性资产，流动性负债不变。按流动性比率＝流动性资产÷流动性负债×100%计算，缴税完成后该行流动性比率为____。
某银行按流动性缺口管理方法，将未来现金流划分为1—3日、4—10日、11—30日和31—90日四个期限段，期初可用流动性储备为6百万元。各段预计现金流入依次为26、18、12、25百万元，现金流出依次为35、11、20、14百万元。假定各段净现金流均可结转至后续期限段，银行拟以一笔新增备用融资覆盖所有期限段的累计资金短缺。为使每段期末可用流动性均不低于零，所需备用融资的最低金额为____百万元。
某股份有限公司首次公开发行股票1000万股，发行价10元/股，由甲证券公司全额包销。发行期内投资者实际认购800万股，剩余200万股由甲证券公司按发行价购入。其后，投资者乙在证券交易所将持有的10万股以12元/股转让给投资者丙。发行人从上述股票发行与转让中累计获得的资金为 ___ 万元。
金融衍生工具的主要类别中，有一类合约赋予其买方在未来特定时间以约定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，而卖方则承担在买方行权时履约的义务。这类合约是____。
某股票价格指数的样本覆盖上海、深圳两市，选取具有代表性的300只股票，反映两市相关股票的整体表现；它不是仅反映上海市场的上证综指。该指数名称为____。
证券市场由发行市场和流通市场两大部分构成，其中发行市场又称____级市场，是新证券首次出售给投资者的场所；流通市场又称二级市场，其基本功能是为已发行的证券提供____，使投资者能够随时变现。
某同学整理四种金融衍生工具：甲工具在交易所内交易，采用标准化合约并由结算机构担保履约，实行每日无负债结算；乙工具在场外由双方协商订立，条款可灵活定制，但面临对手方违约风险；丙工具赋予买方在未来以约定价格买入标的资产的权利而非义务；丁工具的买卖双方均负有在到期日按约定条件交割的义务且通常在交易所交易。则属于期权类工具的是____，属于场外衍生工具的是____，属于远期类而非期权类工具的是____（填甲、乙、丙、丁）。
某银行评估两个业务组合的综合风险调整资本回报率（RAROC）。组合甲的收入、运营成本、预期损失和经济资本分别为2000万元、500万元、300万元和6000万元；组合乙对应为1400万元、300万元、200万元和3000万元。按RAROC＝（收入－运营成本－预期损失）/经济资本计算，综合RAROC须以两组合风险调整后收益之和除以经济资本之和，结果为____。
某银行按巴塞尔Ⅲ标准法计量操作风险资本，已按业务指标确定业务指标构成部分 BIC 为 4.2 亿元。其近10年年度操作风险损失的算术平均值为 0.28 亿元。采用内部损失乘数 ILM = ln[e−1+(LC/BIC)^0.8]，其中 LC = 15×近10年年度操作风险损失算术平均值，操作风险资本要求为 BIC×ILM。该银行操作风险资本要求为____亿元。
在巴塞尔Ⅱ操作风险资本计量框架下，某银行经监管批准，不使用总收入或业务条线指标乘固定系数，而是以内部损失数据、外部损失数据、情景分析以及业务环境和内部控制因素作为计量输入。该银行采用的操作风险资本计量方法是____。
某银行持有市值为7500万元的市场风险敞口，日收益率均值为0、标准差为0.35%，且收益率服从正态分布。采用方差—协方差法，持有期为16个交易日，置信水平为97.5%；取对应标准正态分位数为1.96，并假设风险按平方根时间法则缩放。该敞口的VaR为____万元。