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某债券在当前收益率附近按修正久期的一阶近似估算，收益率上升20个基点时，价格约下跌1.1%。该债券的修正久期为____年。
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某附息债券到期收益率均为8%，面值100元，期限5年，每年付息一次。若其他条件不变，下列变化中一定会使该债券的麦考利久期增大的是：A. 票面利率由8%提高到10% B. 到期收益率由8%降到5% C. 每年付息次数由1次增加到2次 D. 剩余期限由5年缩短为3年
某债券的修正久期为5，凸性为80。当市场收益率由4.00%上升至4.50%时，用久期与凸性联合近似的价格变化率为多少？ A. -2.5% B. -2.4% C. -2.6% D. -2.3%
某市场观察到的即期利率如下：s(1)=2.0%，s(2)=2.8%，s(3)=3.4%，s(4)=3.8%（均为年利率，按年复利）。由此隐含的远期利率 f(0,3,4)（即第4年远期一年期利率）=____。基于该组即期利率绘出的收益率曲线呈____形态（填：上升/下降/水平）。
某境内非金融机构法人甲拥有闲置资金，拟投资于银行间债券市场发行的某中期票据，同时拟投资于交易所市场上市的某国债。甲不具备银行间债券市场成员资格。关于甲的交易安排，下列判断正确的是： A. 甲可直接在银行间市场买入中期票据，并直接在交易所市场买入国债 B. 甲须通过结算代理人买入中期票据，并可通过证券公司在交易所市场开立账户买入国债 C. 甲须通过结算代理人买入中期票据，且买入国债也须通过同一结算代理人 D. 甲不能参与上述任一市场，只能通过商业银行柜台市场投资
某公司发行一只面值1000元、期限3年、票面利率6%（每年付息一次）的固定利率债券，发行时票面利率恰等于市场到期收益率6%，故按面值1000元平价发行。上市后市场利率上升，该债券的到期收益率升至7%。请计算：(1) 收益率上升后该债券的市场价格（结果保留两位小数）；(2) 价格较面值下跌的金额；(3) 结合计算结果说明债券价格与市场利率之间的反向关系。
某3年期附息债券面值1000元，票面利率8%，每年付息一次，市场到期收益率为10%。按现金流贴现公式对该债券的三期现金流（每期80元及期末1000元本金）贴现求其理论价格（保留两位小数）：该债券价格应为____元。
某零息债券将在18个月后一次性支付面值1000元，市场年有效收益率为4%。按年有效复利定价，该债券当前价格最接近多少元？ A. 925.93元 B. 942.87元 C. 960.00元 D. 961.54元
某投资银行员工林某于6月3日参与一项未公开且可能影响股价的收购项目，并获悉目标公司内幕信息。公司规定：内幕信息公开前，员工不得为本人或受其指使的账户交易相关证券；因工作需要向知情范围内同事共享信息，须事先经合规部门批准；不得向无关人员泄露信息。该信息于6月10日10时公开。记录显示：6月4日林某本人买入目标公司股票；6月5日林某指使其配偶卖出该股票；6月6日林某经合规部门事先批准，向项目组同事共享信息；6月7日林某向朋友透露该收购信息；6月10日9时林某提交买入订单但在成交前撤销。按每笔已执行的禁止交易或每次违规泄露各计一项，林某共发生几项违规行为？
某公司发行的一只固定利率债券在二级市场上交易。若市场利率普遍上升，其他条件不变，该债券的价格将如何变化？ A. 上升，因为未来现金流贴现所用贴现率上升 B. 下降，因为未来现金流贴现所用贴现率上升 C. 不变，因为债券票面利率已固定 D. 先上升后下降，取决于票面利率高低
某国央行观察到：国债二级市场交易活跃、报价连续，其不同期限国债收益率构成了市场上各类债券定价的基准利率曲线；同时企业通过在债券市场发行长期债券，将居民部门的短期闲置储蓄转化为长期建设资金。据此，前者主要体现了固定收益市场的____功能，后者主要体现了固定收益市场的____功能。
某投行员工参与一家上市公司的债务重组项目，获悉尚未公开且可能影响该公司股价的重组方案。公司制度规定：员工一旦接触此类信息，须立即向合规部门报告；合规部门确认后将相关证券列入限制名单；在信息公开前，员工不得交易相关证券，也不得向项目组外人员透露信息。该员工发现自己此前提交的买入指令尚未成交，并收到项目组外顾问询问重组细节。按制度，他应____。
某投资银行当前核心一级资本为6.5亿元，一级资本为9.35亿元，总资本为12.6亿元，风险加权资产为80亿元。审慎监管要求：核心一级资本充足率不得低于6.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，总资本充足率不得低于10.5%。设各项资本金额保持不变，风险加权资产可变。(1) 计算该行当前的三项资本充足率；(2) 判断该行是否全部达标；(3) 在三项要求同时满足的前提下，计算该行风险加权资产最多可增加多少亿元。
某投资银行可计入监管资本的金额为48亿元，审慎监管要求其资本充足率不得低于12%。在监管资本金额不变的情况下，该行风险加权资产最多为____亿元，方能满足最低要求。
某投资银行一位担任并购项目负责人的员工，其直系亲属在项目信息未公开期间用自有资金买入了目标公司股票，该员工本人未参与交易但事先知晓此事。从合规管理与内幕交易防范角度看，该员工恰当的做法是： A. 以亲属独立决策为由不采取任何措施 B. 立即向合规部门报告并配合采取信息隔离与处置措施 C. 建议亲属在信息公开后立即补购同种股票以示清白 D. 将该亲属所持股票转托管至自己名下以隔离风险
某投资银行信贷部门的一笔贷款金额为20000万元，经评估违约概率PD=1.2%，违约损失率LGD=50%，据此计提的预期损失为EL=PD×LGD×贷款金额。同时，该行以基本指标法计量操作风险资本，即按前三年总收入的平均值乘以15%计提，已知该行前三年总收入分别为5亿元、6亿元、7亿元。则该行操作风险资本计提额是预期损失计提额的____倍（保留两位小数）。
某资产证券化产品嵌入以基础资产为标的的欧式看涨期权。基础资产现价为72万元，一年后可能为90万元或60万元，执行价格为75万元，年无风险利率为5%（按年有效利率计）。在一期二叉树模型下，该期权当前价值为____万元（四舍五入至小数点后两位）。
某银行将一批信用卡应收款转让给专门设立的SPV，由SPV以此为支持发行资产支持证券。若该银行日后陷入破产清算，SPV持有的基础资产不列入银行的破产财产，证券投资者的现金流不受银行信用恶化的影响，SPV在此体现的核心作用称为____；实现这一作用的法律前提是上述资产转让必须构成____（即转让完成后银行不再保留对应收款的所有权及其主要风险报酬）。
某投资银行在内部风险自查中记录了三起事件：事件一，自营外汇头寸因汇率剧烈波动产生亏损；事件二，承销客户因资信恶化未能足额缴款；事件三，交易系统故障导致下单延迟造成损失。按主要风险类型归类，事件一属于市场风险，事件二属于信用风险，事件三属于____风险。
某资产证券化产品嵌入一张以基础资产池为标的的欧式看涨期权，执行价格 K=85 万元，期限 1 年。当前基础资产价值 S₀=80 万元，1 年后只会上涨至 100 万元或下跌至 72 万元。无风险年利率为 5%（连续复利）。按单期二叉树期权定价模型（风险中性概率法），该期权今天的理论价值最接近：A. 4.86 万元 B. 6.12 万元 C. 7.50 万元 D. 9.00 万元