财务管理计算题较难

证券市场线与资本市场线 — 财务管理计算题

公司理财风险与收益 AI 三重审校通过

题目

某市场无风险利率为4%，市场组合期望收益率为12%，标准差为20%。甲证券的β系数为1.4；乙投资组合由无风险资产与市场组合构成，且位于资本市场线上，标准差为10%。分别依据证券市场线和资本市场线，计算甲证券与乙投资组合的期望收益率，并求甲证券的期望收益率比乙投资组合高多少个百分点。