财务管理选择题标准

协方差与相关系数 — 财务管理选择题

公司理财风险与收益 AI 三重审校通过

题目

设两种风险资产的收益率分别为随机变量 X 和 Y，已知标准差 σ_X=0.20，σ_Y=0.30。由二者按相同权重构成的等权组合 P 的收益率标准差 σ_P=0.23。求 X 与 Y 的相关系数 ρ_XY。 A. 0.68　B. 0.51　C. 0.34　D. 0.85