财务管理 选择题 简单 衍生工具的定价原理 — 财务管理选择题 高级财务管理 衍生工具与风险管理 AI 三重审校通过 题目 无股利股票的欧式看涨期权与欧式看跌期权，执行价格均为K、期限均为T；无风险利率为年有效利率r，且市场无套利。若现货价格为S₀，看涨期权价格为C，看跌期权价格为P，则无套利定价关系为哪一项？ A. C+K/(1+r)^T=S₀+P B. C+P=S₀+K/(1+r)^T C. C−P=S₀+K/(1+r)^T D. C+K(1+r)^T=S₀−P 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多财务管理选择题